PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAGX с STEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAGX с STEZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIAGX (Fidelity Advisor International Growth Fund Class A) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FIAGX returned 8.95%/yr vs 11.00%/yr for STEZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIAGX charges 1.28%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.

Доходность

Сравнение доходности FIAGX и STEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAGX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции FIAGX уступали акциям STEZX по среднегодовой доходности: 8.95% против 11.00% соответственно.

FIAGX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.92%
С начала года
6.66%
6 месяцев
7.60%
1 год
12.99%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.08%
10 лет*
8.95%

STEZX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.95%
С начала года
20.94%
6 месяцев
25.11%
1 год
44.10%
3 года*
27.60%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAGX и STEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIAGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class A		6.66%17.57%4.65%20.53%-23.44%15.12%16.61%33.58%-11.75%28.80%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		20.94%43.11%12.75%13.56%-17.62%10.32%4.38%19.93%-14.94%29.96%

Correlation

The correlation between FIAGX and STEZX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between FIAGX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class A

AB International Strategic Equities Portfolio

Часто сравнивают с FIAGX:
FIAGX с VGTFIAGX с SCHGFIAGX с VWUSXFIAGX с FSELXFIAGX с FIVMXFIAGX с FBGRXFIAGX с FSKAX
Часто сравнивают с STEZX:
STEZX с CIGIXSTEZX с VTPSXSTEZX с BRXIXSTEZX с BBIEXSTEZX с WIEFXSTEZX с PIDIXSTEZX с GSINX

Доходность на риск

FIAGX vs. STEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAGX
Ранг доходности на риск FIAGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
STEZX
Ранг доходности на риск STEZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEZX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAGX c STEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAGXSTEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.75

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.62

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.51

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

3.77

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

15.99

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAGX vs. STEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа STEZX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAGX и STEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAGXSTEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.75

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.67

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FIAGX и STEZX

Максимальная просадка FIAGX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAGX и STEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIAGXSTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-36.51%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-12.02%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-14.01%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-29.85%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-36.51%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.61%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-7.31%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.82%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAGX и STEZX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIAGXSTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.94%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

14.08%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

16.48%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

16.34%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

16.27%

+1.55%

Сравнение комиссий FIAGX и STEZX

FIAGX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии STEZX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAGX и STEZX

Дивидендная доходность FIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности STEZX в 10.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIAGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class A		3.01%3.21%0.49%0.19%1.46%1.68%0.00%0.73%0.60%0.12%0.96%0.52%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		10.38%12.56%2.45%3.08%4.12%5.96%1.29%2.05%3.23%2.92%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIAGX and STEZX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAGX has higher volatility (7.14%) compared to STEZX (5.94%). In terms of maximum drawdown, FIAGX dropped -56.17% vs STEZX's -36.51%.

STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAGX и STEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор