PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHXEX с FRBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHXEX с FRBHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FHXEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class C) and FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past year, FHXEX returned 27.99% vs 30.03% for FRBHX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FHXEX charges 1.49%/yr vs 0.45%/yr for FRBHX.

Доходность

Сравнение доходности FHXEX и FRBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class C (FHXEX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHXEX показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у FRBHX с доходностью 13.77%.

FHXEX

1 день
0.37%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.02%
1 год
27.99%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

FRBHX

1 день
0.37%
1 месяц
2.08%
С начала года
13.77%
6 месяцев
15.28%
1 год
30.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHXEX и FRBHX

2026 (YTD)20252024
FHXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class C		12.96%21.40%3.84%
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		13.77%23.65%3.64%

Correlation

The correlation between FHXEX and FRBHX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.98

The correlation between FHXEX and FRBHX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class C

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Часто сравнивают с FHXEX:
FHXEX с FBGRXFHXEX с PADLXFHXEX с FNSDXFHXEX с FSPSXFHXEX с PLWIXFHXEX с FCTKXFHXEX с FFGZX
Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с FXAIXFRBHX с PBRNXFRBHX с PHTJXFRBHX с FFIJXFRBHX с TTIHXFRBHX с URINX

Доходность на риск

FHXEX vs. FRBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHXEX
Ранг доходности на риск FHXEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHXEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHXEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHXEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHXEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHXEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHXEX c FRBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class C (FHXEX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHXEXFRBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.42

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.33

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.16

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

14.08

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHXEX vs. FRBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHXEX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBHX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHXEX и FRBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHXEXFRBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.41

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FHXEX и FRBHX

Максимальная просадка FHXEX за все время составила -31.39%, что больше максимальной просадки FRBHX в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHXEX и FRBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHXEXFRBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.39%

-15.29%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.77%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.15%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-1.78%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.19%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FHXEX и FRBHX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class C (FHXEX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) имеют волатильность 4.05% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHXEXFRBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.18%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.49%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.79%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.77%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

15.77%

+1.10%

Сравнение комиссий FHXEX и FRBHX

FHXEX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FRBHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHXEX и FRBHX

Дивидендная доходность FHXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FRBHX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class C		2.81%1.88%3.64%1.22%5.61%7.88%4.18%2.72%3.25%
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.20%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FHXEX and FRBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBHX has higher volatility (4.18%) compared to FHXEX (4.05%). In terms of maximum drawdown, FHXEX dropped -31.39% vs FRBHX's -15.29%.

FRBHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHXEX и FRBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор