PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHTFX с WHYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHTFX с WHYIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHTFX (Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd) and WHYIX (Allspring High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, FHTFX returned 2.47%/yr vs 2.84%/yr for WHYIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHTFX charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for WHYIX.

Доходность

Сравнение доходности FHTFX и WHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) и Allspring High Yield Municipal Bond Fund (WHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHTFX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у WHYIX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции FHTFX уступали акциям WHYIX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.84% соответственно.

FHTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.98%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.27%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.71%
10 лет*
2.47%

WHYIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
С начала года
2.77%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.25%
3 года*
4.85%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHTFX и WHYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		1.93%2.09%5.67%6.91%-13.36%5.47%2.91%9.76%0.76%7.48%
WHYIX
Allspring High Yield Municipal Bond Fund		2.77%2.76%5.61%5.78%-12.07%5.02%2.19%9.18%3.76%9.00%

Correlation

The correlation between FHTFX and WHYIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2013 г.

0.75

The correlation between FHTFX and WHYIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd

Allspring High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FHTFX:
FHTFX с SRHMXFHTFX с ISHYXFHTFX с QIACXFHTFX с EWHYXFHTFX с NMZFHTFX с ISCAXFHTFX с AHMFX
Часто сравнивают с WHYIX:
WHYIX с ESPAXWHYIX с AHMFXWHYIX с EKBAXWHYIX с TMNIXWHYIX с NVHIXWHYIX с DHMBXWHYIX с BATEX

Доходность на риск

FHTFX vs. WHYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHTFX
Ранг доходности на риск FHTFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WHYIX
Ранг доходности на риск WHYIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHYIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHYIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHYIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHYIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHYIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHTFX c WHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) и Allspring High Yield Municipal Bond Fund (WHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHTFXWHYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.58

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
4.18

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.62

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.27

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

10.75

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHTFX vs. WHYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHTFX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WHYIX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHTFX и WHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHTFXWHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.91

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FHTFX и WHYIX

Максимальная просадка FHTFX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки WHYIX в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTFX и WHYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHTFXWHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-16.88%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.64%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.60%

-7.18%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-16.88%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.77%

-16.88%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.04%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.80%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FHTFX и WHYIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) составляет 0.99%, в то время как у Allspring High Yield Municipal Bond Fund (WHYIX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что FHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHTFXWHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.13%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.43%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

3.36%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

4.87%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

4.53%

+0.32%

Сравнение комиссий FHTFX и WHYIX

FHTFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WHYIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHTFX и WHYIX

Дивидендная доходность FHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности WHYIX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		3.05%3.02%4.53%3.81%3.65%3.14%3.52%3.88%3.85%3.88%4.11%4.02%
WHYIX
Allspring High Yield Municipal Bond Fund		4.71%4.69%4.71%3.74%4.04%3.81%4.24%3.73%3.96%3.89%4.41%3.96%

Часто задаваемые вопросы

FHTFX and WHYIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHYIX has higher volatility (1.13%) compared to FHTFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, FHTFX dropped -27.61% vs WHYIX's -16.88%.

FHTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHTFX и WHYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор