Сравнение FHQ.TO с AIGO.TO
FHQ.TO (First Trust AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF) and AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - FHQ.TO tracks the StrataQuant Technology Index while AIGO.TO tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FHQ.TO и AIGO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHQ.TO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 19.45%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 18.81%
AIGO.TO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHQ.TO и AIGO.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHQ.TO First Trust AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF | -3.92% |
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | -0.69% |
Correlation
The correlation between FHQ.TO and AIGO.TO is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | -0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHQ.TO vs. AIGO.TO — Ранг доходности на риск
FHQ.TO
AIGO.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FHQ.TO c AIGO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF (FHQ.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHQ.TO | AIGO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHQ.TO и AIGO.TO
Максимальная просадка FHQ.TO за все время составила -32.05%, что больше максимальной просадки AIGO.TO в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQ.TO и AIGO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHQ.TO | AIGO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -0.69% | -31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -0.69% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -0.69% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHQ.TO и AIGO.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHQ.TO | AIGO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHQ.TO и AIGO.TO
Ни FHQ.TO, ни AIGO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHQ.TO First Trust AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.43% | 0.50% | 0.80% | 0.83% | 1.20% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
FHQ.TO and AIGO.TO have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHQ.TO tracks StrataQuant Technology Index, while AIGO.TO tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X.
Подберите оптимальное распределение для FHQ.TO и AIGO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор