PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHOFX с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHOFX и TSM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FHOFX и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.36%
18.33%
FHOFX
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHOFX:

2.14

TSM:

2.49

Коэф-т Сортино

FHOFX:

2.76

TSM:

3.17

Коэф-т Омега

FHOFX:

1.39

TSM:

1.39

Коэф-т Кальмара

FHOFX:

2.81

TSM:

3.76

Коэф-т Мартина

FHOFX:

10.94

TSM:

13.64

Индекс Язвы

FHOFX:

3.38%

TSM:

7.33%

Дневная вол-ть

FHOFX:

17.29%

TSM:

40.18%

Макс. просадка

FHOFX:

-34.13%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

FHOFX:

-2.68%

TSM:

-3.89%

Доходность по периодам

С начала года, FHOFX показывает доходность 35.26%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 92.31%.


FHOFX

С начала года

35.26%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

12.23%

1 год

35.45%

5 лет

18.20%

10 лет

N/A

TSM

С начала года

92.31%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

14.14%

1 год

93.89%

5 лет

30.21%

10 лет

27.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHOFX c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHOFX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.142.49
Коэффициент Сортино FHOFX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.763.17
Коэффициент Омега FHOFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.39
Коэффициент Кальмара FHOFX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.813.76
Коэффициент Мартина FHOFX, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.9413.64
FHOFX
TSM

Показатель коэффициента Шарпа FHOFX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHOFX и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
2.49
FHOFX
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHOFX и TSM

Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TSM в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund
0.60%0.83%0.99%0.64%0.83%0.87%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.19%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FHOFX и TSM

Максимальная просадка FHOFX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.68%
-3.89%
FHOFX
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности FHOFX и TSM

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) составляет 5.00%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что FHOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.00%
10.49%
FHOFX
TSM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab