PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHNEX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHNEX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHNEX и JLKYX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHNEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A
-0.80%22.27%16.12%20.16%-19.23%15.95%17.45%26.10%-13.42%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio
-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-11.93%

Доходность по периодам

С начала года, FHNEX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%.


FHNEX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
2.29%
1 год
20.92%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.31%
10 лет*

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Сравнение комиссий FHNEX и JLKYX

FHNEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.


Доходность на риск

FHNEX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHNEX
Ранг доходности на риск FHNEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHNEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHNEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHNEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHNEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHNEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина

JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHNEX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHNEXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.78

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.74

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

8.09

+0.29

FHNEX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHNEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHNEX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHNEXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между FHNEX и JLKYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FHNEX и JLKYX

Дивидендная доходность FHNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности JLKYX в 3.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHNEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A
2.26%2.24%4.92%1.84%5.79%7.88%3.98%2.71%1.63%0.00%0.00%0.00%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio
3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FHNEX и JLKYX

Максимальная просадка FHNEX за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNEX и JLKYX.


Загрузка...

Показатели просадок


FHNEXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-32.55%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.59%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.96%

-25.75%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-6.63%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.71%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.49%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FHNEX и JLKYX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A (FHNEX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что FHNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FHNEXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.95%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.49%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

16.39%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

15.16%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.16%

+0.77%