PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMIX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHMIX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHMIX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHMIX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FHMIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий FHMIX и QAMNX

FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

FHMIX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMIX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMIXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.23

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.93

1.90

+7.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.98

1.27

+2.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.55

1.97

+11.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.68

5.71

+43.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMIX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMIX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMIX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMIXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.23

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.87

+0.45

Корреляция

Корреляция между FHMIX и QAMNX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMIX и QAMNX

Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%

Просадки

Сравнение просадок FHMIX и QAMNX

Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHMIXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-17.97%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-4.16%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.42%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-5.25%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.44%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMIX и QAMNX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.10%, в то время как у Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHMIXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.03%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

4.88%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96%

6.38%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

14.04%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

14.04%

-13.26%