PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMIX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHMIX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FHMIX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHMIX и APUSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FHMIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с FJMNXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий FHMIX и APUSX

FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

FHMIX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMIX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMIXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

2.83

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.93

10.29

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.98

5.18

-1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.55

15.80

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.68

57.18

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMIX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMIX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APUSX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMIX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMIXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.40

-0.07

Корреляция

Корреляция между FHMIX и APUSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMIX и APUSX

Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM202520242023202220212020
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FHMIX и APUSX

Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHMIXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-1.64%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.20%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.10%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.30%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.06%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMIX и APUSX

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) имеют волатильность 0.10% и 0.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHMIXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.10%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

0.53%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96%

1.09%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

1.24%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

1.14%

-0.36%