PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHKIX с FPBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKIX с FPBFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHKIX (Fidelity Advisor China Region Fund Class I) and FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) are both mutual funds - FHKIX is a China Equities fund managed by Fidelity, while FPBFX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FHKIX returned 14.03%/yr vs 12.46%/yr for FPBFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FHKIX charges 0.93%/yr vs 1.04%/yr for FPBFX.

Доходность

Сравнение доходности FHKIX и FPBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKIX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у FPBFX с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции FHKIX превзошли акции FPBFX по среднегодовой доходности: 14.03% против 12.46% соответственно.

FHKIX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
21.58%
С начала года
31.23%
1 год
58.92%
3 года*
29.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
14.03%

FPBFX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.03%
6 месяцев
17.32%
С начала года
25.53%
1 год
43.02%
3 года*
23.73%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKIX и FPBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKIX
Fidelity Advisor China Region Fund Class I		31.23%42.60%23.15%-0.28%-23.85%-13.71%47.80%35.11%-17.43%51.93%
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		25.53%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%32.92%32.21%-18.08%40.06%

Correlation

The correlation between FHKIX and FPBFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2008 г.

0.84

The correlation between FHKIX and FPBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor China Region Fund Class I

Fidelity Pacific Basin Fund

Часто сравнивают с FHKIX:
FHKIX с BGCBXFHKIX с FIQFXFHKIX с CAFFHKIX с GSAGXFHKIX с TRCLXFHKIX с FHKTXFHKIX с FCHKX
Часто сравнивают с FPBFX:
FPBFX с REPXFPBFX с ARTKXFPBFX с SWPPXFPBFX с FNORXFPBFX с FSELXFPBFX с VDADXFPBFX с VAIGX

Доходность на риск

FHKIX vs. FPBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKIX
Ранг доходности на риск FHKIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKIX c FPBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHKIXFPBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.91

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.48

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

3.54

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

12.23

+3.32

FHKIX vs. FPBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FPBFX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKIX и FPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHKIX и FPBFX

Максимальная просадка FHKIX за все время составила -58.42%, что меньше максимальной просадки FPBFX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKIX и FPBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKIXFPBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-69.06%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-12.25%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-19.48%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.96%

-37.97%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.42%

-39.85%

-18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.05%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-17.54%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.54%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKIX и FPBFX

Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеют волатильность 9.32% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKIXFPBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

9.09%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

19.38%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

22.76%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

19.77%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

18.00%

+4.56%

Сравнение комиссий FHKIX и FPBFX

FHKIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FPBFX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKIX и FPBFX

Дивидендная доходность FHKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FPBFX в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKIX
Fidelity Advisor China Region Fund Class I		1.40%1.84%1.44%1.89%1.04%10.81%4.90%0.65%0.79%0.44%1.40%15.62%
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		6.53%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%

Часто задаваемые вопросы

FHKIX and FPBFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKIX has higher volatility (9.32%) compared to FPBFX (9.09%). In terms of maximum drawdown, FHKIX dropped -58.42% vs FPBFX's -69.06%.

FHKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKIX и FPBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор