PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FHIGXFSKAX
Дох-ть с нач. г.2.08%26.16%
Дох-ть за 1 год7.55%35.33%
Дох-ть за 3 года-0.71%8.71%
Дох-ть за 5 лет0.96%15.12%
Дох-ть за 10 лет2.03%12.60%
Коэф-т Шарпа2.073.02
Коэф-т Сортино3.114.03
Коэф-т Омега1.471.56
Коэф-т Кальмара0.774.46
Коэф-т Мартина8.3619.58
Индекс Язвы0.87%1.96%
Дневная вол-ть3.57%12.70%
Макс. просадка-16.91%-35.01%
Текущая просадка-3.04%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между FHIGX и FSKAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и FSKAX

С начала года, FHIGX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 2.03% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
13.56%
FHIGX
FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и FSKAX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.36
FSKAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 17.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.90

Сравнение коэффициента Шарпа FHIGX и FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
2.81
FHIGX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и FSKAX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FSKAX в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.15%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и FSKAX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
-0.45%
FHIGX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72%
3.96%
FHIGX
FSKAX