Сравнение FHIGX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FHIGX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHIGX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | -0.58% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 2.43% | 4.42% | 8.51% | 0.81% | 6.69% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FHIGX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 2.23% против 13.56% соответственно.
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.23%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHIGX и FSKAX
FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FHIGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FHIGX
FSKAX
Сравнение FHIGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIGX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.50 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 7.20 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FHIGX и FSKAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIGX и FSKAX
Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.08% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FHIGX и FSKAX
Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHIGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -35.01% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -12.42% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -25.39% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -35.01% | +18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -6.20% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.05% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.60% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIGX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHIGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 5.52% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 9.85% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 18.69% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 17.42% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 18.44% | -14.21% |