PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
14.09%
FHIGX
FSKAX

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 26.42%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 2.04% против 12.46% соответственно.


FHIGX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.25%

1 год

6.64%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

2.04%

FSKAX

С начала года

26.42%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

14.09%

1 год

33.85%

5 лет (среднегодовая)

15.20%

10 лет (среднегодовая)

12.46%

Основные характеристики


FHIGXFSKAX
Коэф-т Шарпа1.752.68
Коэф-т Сортино2.623.57
Коэф-т Омега1.391.49
Коэф-т Кальмара0.793.93
Коэф-т Мартина6.7817.12
Индекс Язвы0.90%1.98%
Дневная вол-ть3.48%12.62%
Макс. просадка-16.91%-35.01%
Текущая просадка-2.88%-0.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и FSKAX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между FHIGX и FSKAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.752.68
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.623.57
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.49
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.793.93
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.7817.10
FHIGX
FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.68
FHIGX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и FSKAX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FSKAX в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.14%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и FSKAX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.88%
-0.25%
FHIGX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
4.19%
FHIGX
FSKAX