Сравнение FHIFX с FSAHX
FHIFX (Fidelity Focused High Income Fund) and FSAHX (Fidelity Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, FHIFX returned 4.45%/yr vs 4.59%/yr for FSAHX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FHIFX и FSAHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHIFX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у FSAHX с доходностью 3.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHIFX имеют среднегодовую доходность 4.45%, а акции FSAHX немного впереди с 4.59%.
FHIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.45%
FSAHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам FHIFX и FSAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIFX Fidelity Focused High Income Fund | 1.85% | 8.91% | 5.23% | 10.28% | -11.88% | 2.86% | 4.51% | 15.49% | -2.90% | 7.00% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 3.08% | 7.75% | 7.74% | 10.29% | -7.06% | 2.78% | 3.69% | 9.32% | -1.24% | 4.96% |
Correlation
The correlation between FHIFX and FSAHX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between FHIFX and FSAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHIFX vs. FSAHX — Ранг доходности на риск
FHIFX
FSAHX
Сравнение FHIFX c FSAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIFX | FSAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.81 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 5.16 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.07 | 27.60 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIFX | FSAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 3.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.16 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.08 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FHIFX и FSAHX
Максимальная просадка FHIFX за все время составила -27.06%, что больше максимальной просадки FSAHX в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIFX и FSAHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHIFX | FSAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.06% | -16.77% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -1.78% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -3.30% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.60% | -9.43% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.11% | -16.77% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -1.55% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.33% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIFX и FSAHX
Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что FHIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHIFX | FSAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.82% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.22% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 2.96% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 3.87% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.25% | +0.90% |
Сравнение комиссий FHIFX и FSAHX
И FHIFX, и FSAHX имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIFX и FSAHX
Дивидендная доходность FHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности FSAHX в 7.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIFX Fidelity Focused High Income Fund | 5.77% | 5.54% | 4.09% | 4.36% | 3.43% | 3.37% | 3.81% | 4.27% | 5.00% | 4.19% | 4.84% | 4.44% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 7.28% | 7.36% | 6.08% | 5.97% | 3.26% | 2.85% | 3.19% | 4.22% | 4.52% | 4.11% | 4.73% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
FHIFX and FSAHX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHIFX has higher volatility (1.00%) compared to FSAHX (0.82%). In terms of maximum drawdown, FHIFX dropped -27.06% vs FSAHX's -16.77%.
FSAHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHIFX и FSAHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор