Сравнение FHI.TO с QDAY.NEO
FHI.TO (CI Health Care Giants Covered Call ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FHI.TO returned 16.65% vs 43.36% for QDAY.NEO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FHI.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHI.TO показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 26.24%.
FHI.TO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 22.64%
- С начала года
- 26.24%
- 1 год
- 43.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHI.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FHI.TO CI Health Care Giants Covered Call ETF | 4.38% | 10.24% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 26.24% | 14.84% |
Correlation
The correlation between FHI.TO and QDAY.NEO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHI.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
FHI.TO
QDAY.NEO
Сравнение FHI.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Health Care Giants Covered Call ETF (FHI.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHI.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.26 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 6.20 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHI.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка FHI.TO за все время составила -29.85%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHI.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -19.44% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -19.44% | +10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -4.95% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -5.03% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 7.06% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHI.TO и QDAY.NEO
Текущая волатильность для CI Health Care Giants Covered Call ETF (FHI.TO) составляет 5.08%, в то время как у Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что FHI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHI.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 9.56% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 20.35% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 25.31% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 25.23% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 25.23% | -8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHI.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность FHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности QDAY.NEO в 17.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHI.TO CI Health Care Giants Covered Call ETF | 6.82% | 7.14% | 7.84% | 5.80% | 5.98% | 7.38% | 9.69% | 5.42% | 2.42% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 17.23% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHI.TO and QDAY.NEO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для FHI.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор