PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHDFX с FCTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHDFX с FCTKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHDFX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C) and FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHDFX returned 8.94%/yr vs 10.71%/yr for FCTKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FHDFX charges 1.49%/yr vs 0.50%/yr for FCTKX.

Доходность

Сравнение доходности FHDFX и FCTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHDFX показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у FCTKX с доходностью 13.94%.

FHDFX

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
13.05%
6 месяцев
14.48%
1 год
29.21%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

FCTKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.94%
6 месяцев
15.86%
1 год
31.62%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHDFX и FCTKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHDFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C		13.05%21.40%12.39%19.34%-19.85%15.00%16.66%25.21%-12.19%
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		13.94%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%25.67%-12.46%

Correlation

The correlation between FHDFX and FCTKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

1.00

The correlation between FHDFX and FCTKX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Часто сравнивают с FHDFX:
FHDFX с VUAA.LFHDFX с TTIHXFHDFX с FXAIXFHDFX с FZROXFHDFX с FCNTXFHDFX с FYTKXFHDFX с FIKFX
Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FJTKXFCTKX с FSKAXFCTKX с FITLX

Доходность на риск

FHDFX vs. FCTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHDFX
Ранг доходности на риск FHDFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHDFX c FCTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHDFXFCTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.52

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.46

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.30

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

14.70

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHDFX vs. FCTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHDFX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTKX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHDFX и FCTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHDFXFCTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.77

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FHDFX и FCTKX

Максимальная просадка FHDFX за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке FCTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDFX и FCTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHDFXFCTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-30.94%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-9.78%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-15.40%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-27.16%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.46%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.18%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FHDFX и FCTKX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеют волатильность 4.14% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHDFXFCTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.27%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.54%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.80%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

15.05%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

15.89%

+0.98%

Сравнение комиссий FHDFX и FCTKX

FHDFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FCTKX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHDFX и FCTKX

Дивидендная доходность FHDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FCTKX в 5.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		5.14%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%
FHDFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C		3.07%2.08%1.65%1.20%5.64%7.99%4.46%2.63%2.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FHDFX and FCTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCTKX has higher volatility (4.27%) compared to FHDFX (4.14%). In terms of maximum drawdown, FHDFX dropped -31.40% vs FCTKX's -30.94%.

FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHDFX и FCTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор