PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHBFX с JRLLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHBFX с JRLLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FHBFX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z) and JRLLX (John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHBFX returned 9.91%/yr vs 4.53%/yr for JRLLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FHBFX charges 0.39%/yr vs 0.17%/yr for JRLLX.

Доходность

Сравнение доходности FHBFX и JRLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHBFX показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у JRLLX с доходностью 5.35%.

FHBFX

1 день
0.36%
1 месяц
2.94%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.45%
1 год
29.19%
3 года*
20.20%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

JRLLX

1 день
0.17%
1 месяц
1.13%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.71%
1 год
13.25%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHBFX и JRLLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHBFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z		13.30%22.75%13.59%20.60%-18.99%16.39%17.96%26.61%-11.87%
JRLLX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio		5.35%11.58%6.79%10.68%-12.86%8.33%9.82%17.10%-5.59%

Correlation

The correlation between FHBFX and JRLLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.91

The correlation between FHBFX and JRLLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z

John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FHBFX:
FHBFX с FSELXFHBFX с FCQTXFHBFX с FXAIXFHBFX с FIKFXFHBFX с FCNTXFHBFX с FFFAXFHBFX с FBGRX
Часто сравнивают с JRLLX:
JRLLX с PADLXJRLLX с LTSTXJRLLX с PRBMXJRLLX с FFTHXJRLLX с PLWIXJRLLX с JAAAXJRLLX с FRQHX

Доходность на риск

FHBFX vs. JRLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHBFX
Ранг доходности на риск FHBFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JRLLX
Ранг доходности на риск JRLLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHBFX c JRLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHBFXJRLLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.54

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.72

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.14

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

13.77

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHBFX vs. JRLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHBFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLLX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHBFX и JRLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHBFXJRLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.69

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FHBFX и JRLLX

Максимальная просадка FHBFX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки JRLLX в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBFX и JRLLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHBFXJRLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-21.29%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-4.21%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-6.75%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-18.52%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.09%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-2.93%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.96%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FHBFX и JRLLX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что FHBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHBFXJRLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.65%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

4.21%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

5.19%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

7.85%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

8.62%

+8.20%

Сравнение комиссий FHBFX и JRLLX

FHBFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JRLLX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHBFX и JRLLX

Дивидендная доходность FHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности JRLLX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHBFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z		3.57%2.68%2.40%1.95%6.31%8.72%4.91%3.29%3.17%0.00%0.00%0.00%
JRLLX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio		3.70%3.90%3.46%3.22%5.01%6.68%6.00%6.84%7.78%3.20%3.78%2.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FHBFX and JRLLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHBFX has higher volatility (4.06%) compared to JRLLX (1.65%). In terms of maximum drawdown, FHBFX dropped -31.28% vs JRLLX's -21.29%.

JRLLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHBFX и JRLLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор