Сравнение FHARX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FHARX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHARX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHARX Fidelity Freedom Blend 2040 Fund | -0.55% | 21.06% | 15.55% | 19.98% | -19.04% | 16.24% | 17.79% | 26.54% | -14.70% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -13.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FHARX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
FHARX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHARX и IVV
FHARX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FHARX vs. IVV — Ранг доходности на риск
FHARX
IVV
Сравнение FHARX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHARX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.52 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.54 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.28 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHARX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FHARX и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHARX и IVV
Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHARX Fidelity Freedom Blend 2040 Fund | 2.83% | 2.81% | 4.90% | 1.83% | 6.18% | 8.65% | 4.91% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FHARX и IVV
Максимальная просадка FHARX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHARX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.37% | -55.25% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -12.06% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | -24.53% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.57% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -10.84% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.55% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHARX и IVV
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FHARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHARX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.34% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.47% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 18.31% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.89% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.03% | -1.39% |