Сравнение FHARX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHARX или IVV.
Основные характеристики
| FHARX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.42% | 25.60% |
| Дох-ть за 1 год | 26.83% | 37.26% |
| Дох-ть за 3 года | 0.80% | 9.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.59% | 15.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 20.26 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.74% | 12.29% |
| Макс. просадка | -32.57% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FHARX и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FHARX и IVV
С начала года, FHARX показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHARX и IVV
FHARX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FHARX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHARX и IVV
Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHARX Fidelity Freedom Blend 2040 Fund | 1.46% | 1.67% | 2.38% | 2.49% | 1.18% | 1.74% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FHARX и IVV
Максимальная просадка FHARX за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHARX и IVV
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) составляет 2.72%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FHARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.