PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGWMX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGWMX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

FGWMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FGWMX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGWMX и PYCEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		-0.70%14.45%6.57%13.55%-16.26%-2.61%4.21%10.65%0.12%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, FGWMX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%.

FGWMX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
2.77%
1 год
10.23%
3 года*
10.68%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FGWMX:
FGWMX с FNDEFGWMX с IEMGFGWMX с VWOFGWMX с SCHEFGWMX с AGEYXFGWMX с AMAPXFGWMX с DBLEX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с AMAPXPYCEX с EDDPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий FGWMX и PYCEX

FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FGWMX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGWMX
Ранг доходности на риск FGWMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGWMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGWMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGWMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGWMX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGWMXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.96

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.54

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.71

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

7.05

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGWMX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGWMX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGWMX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGWMXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.96

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.19

-0.69

Корреляция

Корреляция между FGWMX и PYCEX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGWMX и PYCEX

Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		4.38%4.80%4.42%4.86%3.69%3.21%3.76%4.56%0.40%0.00%0.00%0.00%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FGWMX и PYCEX

Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGWMXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-20.12%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-2.96%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-20.12%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-2.08%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-3.04%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.72%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FGWMX и PYCEX

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGWMXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.84%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.42%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

2.59%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

3.21%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

3.57%

+3.73%