Сравнение FGRTX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRTX или IMCG.
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и IMCG
Доходность по периодам
С начала года, FGRTX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции FGRTX превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 12.99% против 12.08% соответственно.
FGRTX
26.53%
0.73%
10.07%
33.66%
16.86%
12.99%
IMCG
19.66%
2.73%
10.79%
32.48%
13.40%
12.08%
Основные характеристики
| FGRTX | IMCG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 21.05 | 11.63 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 14.18% |
| Макс. просадка | -57.06% | -58.96% |
| Текущая просадка | -1.92% | -2.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRTX и IMCG
FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FGRTX и IMCG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGRTX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и IMCG
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 0.96% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и IMCG
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и IMCG
Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 3.60%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.