PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGRTX с FSPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGRTX и FSPCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FGRTX с FSPCX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRTX или FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGRTX:

0.72

FSPCX:

0.95

Коэф-т Сортино

FGRTX:

1.03

FSPCX:

1.25

Коэф-т Омега

FGRTX:

1.16

FSPCX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FGRTX:

0.69

FSPCX:

1.38

Коэф-т Мартина

FGRTX:

2.73

FSPCX:

3.93

Индекс Язвы

FGRTX:

4.69%

FSPCX:

4.02%

Дневная вол-ть

FGRTX:

19.57%

FSPCX:

18.70%

Макс. просадка

FGRTX:

-56.84%

FSPCX:

-69.25%

Текущая просадка

FGRTX:

-2.86%

FSPCX:

-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью 5.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGRTX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции FSPCX немного впереди с 13.09%.

FGRTX

С начала года

3.31%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

1.16%

1 год

13.09%

3 года

18.35%

5 лет

20.50%

10 лет

12.88%

FSPCX

С начала года

5.02%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-2.07%

1 год

16.59%

3 года

18.91%

5 лет

22.54%

10 лет

13.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Fidelity Select Insurance Portfolio

Сравнение комиссий FGRTX и FSPCX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGRTX и FSPCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPCX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGRTX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPCX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и FSPCX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FSPCX в 5.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		2.59%2.68%2.06%4.38%4.80%9.09%12.98%21.72%16.27%1.97%4.16%4.13%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		5.98%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%33.30%12.52%2.81%3.11%10.81%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и FSPCX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.84%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FSPCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и FSPCX

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 3.91%, в то время как у Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...