Сравнение FGRIX с FEQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX).
FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRIX или FEQTX.
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и FEQTX
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность 20.61%, что значительно выше, чем у FEQTX с доходностью 16.90%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции FEQTX по среднегодовой доходности: 9.79% против 3.93% соответственно.
FGRIX
20.61%
0.78%
6.81%
26.12%
11.48%
9.79%
FEQTX
16.90%
-0.76%
8.46%
21.78%
5.99%
3.93%
Основные характеристики
| FGRIX | FEQTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 15.36 | 11.84 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.20% | 10.36% |
| Макс. просадка | -66.71% | -60.57% |
| Текущая просадка | -1.40% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRIX и FEQTX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FEQTX в 0.58%.
Корреляция
Корреляция между FGRIX и FEQTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGRIX c FEQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и FEQTX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FEQTX в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 1.36% | 1.60% | 1.68% | 2.07% | 1.89% | 1.77% | 2.13% | 1.52% | 1.80% | 2.04% | 1.72% | 1.62% |
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 2.40% | 2.59% | 2.34% | 2.20% | 2.38% | 2.58% | 2.95% | 2.30% | 1.92% | 2.74% | 2.53% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и FEQTX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -66.71%, что больше максимальной просадки FEQTX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FEQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и FEQTX
Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.