PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с VIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с VIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и VIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и VIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.24%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		0.32%6.98%1.85%3.85%-11.93%5.73%11.05%8.18%-1.40%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VIPIX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям VIPIX по среднегодовой доходности: 0.80% против 2.58% соответственно.

FGOVX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.29%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
0.80%

VIPIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.99%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT
Часто сравнивают с VIPIX:
VIPIX с VTIPVIPIX с VIVIXVIPIX с VMNFXVIPIX с VFIAXVIPIX с VUSFXVIPIX с SPYVIPIX с VBIMX

Сравнение комиссий FGOVX и VIPIX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIPIX в 0.07%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FGOVX vs. VIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VIPIX
Ранг доходности на риск VIPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c VIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXVIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.84

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.18

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

4.28

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. VIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIPIX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и VIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXVIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.23

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.61

+0.10

Корреляция

Корреляция между FGOVX и VIPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и VIPIX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VIPIX в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.48%4.77%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.15%2.45%3.50%0.91%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и VIPIX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки VIPIX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и VIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOVXVIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-15.04%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.82%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-14.33%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-14.33%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-1.37%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.38%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.94%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и VIPIX

Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOVXVIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.46%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.39%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.17%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.03%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

5.38%

-0.35%