PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGLS.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGLS.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.L показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.


FGLS.L

1 день
0.16%
1 месяц
4.39%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.07%
3 года*
15.84%
5 лет*
11.88%
10 лет*

MWOZ.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between FGLS.L and MWOZ.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.96

The correlation between FGLS.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

FGLS.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLS.L
Ранг доходности на риск FGLS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGLS.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.16

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

16.80

-3.02

FGLS.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGLS.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.04

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FGLS.L и MWOZ.L

Максимальная просадка FGLS.L за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGLS.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-18.50%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-6.63%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.15%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.16%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.64%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.L и MWOZ.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.61% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGLS.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.54%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.27%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

10.29%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.91%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

13.91%

-0.17%

Сравнение комиссий FGLS.L и MWOZ.L

FGLS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.L и MWOZ.L

FGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, FGLS.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for FGLS.L.

FGLS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for FGLS.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор