PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFORX с FGKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFORX с FGKFX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или FGKFX.

Корреляция

Корреляция между VFORX и FGKFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VFORX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.15%
179.71%
VFORX
FGKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFORX:

0.76

FGKFX:

0.38

Коэф-т Сортино

VFORX:

1.15

FGKFX:

0.70

Коэф-т Омега

VFORX:

1.16

FGKFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VFORX:

0.61

FGKFX:

0.39

Коэф-т Мартина

VFORX:

3.69

FGKFX:

1.35

Индекс Язвы

VFORX:

2.68%

FGKFX:

7.64%

Дневная вол-ть

VFORX:

12.96%

FGKFX:

27.30%

Макс. просадка

VFORX:

-51.63%

FGKFX:

-40.14%

Текущая просадка

VFORX:

-8.09%

FGKFX:

-17.63%

Доходность по периодам

С начала года, VFORX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FGKFX с доходностью -13.32%.

VFORX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-1.14%

1 год

8.98%

5 лет

6.99%

10 лет

5.42%

FGKFX

С начала года

-13.32%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

-9.37%

1 год

8.83%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFORX и FGKFX

VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FGKFX в 0.45%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGKFX: 0.45%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
График комиссии VFORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFORX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFORX и FGKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFORX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFORX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFORX: 0.76
FGKFX: 0.38
Коэффициент Сортино VFORX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFORX: 1.15
FGKFX: 0.70
Коэффициент Омега VFORX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFORX: 1.16
FGKFX: 1.10
Коэффициент Кальмара VFORX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFORX: 0.61
FGKFX: 0.39
Коэффициент Мартина VFORX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFORX: 3.69
FGKFX: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FGKFX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.38
VFORX
FGKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и FGKFX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности FGKFX в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.66%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		2.56%2.22%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFORX и FGKFX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FGKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.09%
-17.63%
VFORX
FGKFX

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и FGKFX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 8.98%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.98%
17.39%
VFORX
FGKFX