PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGKFX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с FSKAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGKFX или FSKAX.

Корреляция

Корреляция между FGKFX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.71%
99.37%
FGKFX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGKFX:

0.38

FSKAX:

0.51

Коэф-т Сортино

FGKFX:

0.70

FSKAX:

0.84

Коэф-т Омега

FGKFX:

1.10

FSKAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FGKFX:

0.39

FSKAX:

0.52

Коэф-т Мартина

FGKFX:

1.35

FSKAX:

2.13

Индекс Язвы

FGKFX:

7.64%

FSKAX:

4.75%

Дневная вол-ть

FGKFX:

27.30%

FSKAX:

19.80%

Макс. просадка

FGKFX:

-40.14%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FGKFX:

-17.63%

FSKAX:

-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.95%.

FGKFX

С начала года

-13.32%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

-9.37%

1 год

8.83%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

FSKAX

С начала года

-6.95%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-5.30%

1 год

8.74%

5 лет

15.45%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGKFX и FSKAX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGKFX: 0.45%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGKFX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGKFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGKFX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGKFX: 0.38
FSKAX: 0.51
Коэффициент Сортино FGKFX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGKFX: 0.70
FSKAX: 0.84
Коэффициент Омега FGKFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGKFX: 1.10
FSKAX: 1.12
Коэффициент Кальмара FGKFX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGKFX: 0.39
FSKAX: 0.52
Коэффициент Мартина FGKFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGKFX: 1.35
FSKAX: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.51
FGKFX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FSKAX

Дивидендная доходность FGKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FSKAX в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		2.56%2.22%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.10%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FSKAX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-11.09%
FGKFX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FSKAX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
14.36%
FGKFX
FSKAX