PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGKFX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGKFX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
216.55%
113.90%
FGKFX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGKFX:

2.18

FSKAX:

2.00

Коэф-т Сортино

FGKFX:

2.84

FSKAX:

2.67

Коэф-т Омега

FGKFX:

1.39

FSKAX:

1.37

Коэф-т Кальмара

FGKFX:

3.12

FSKAX:

2.99

Коэф-т Мартина

FGKFX:

11.86

FSKAX:

12.68

Индекс Язвы

FGKFX:

3.64%

FSKAX:

2.03%

Дневная вол-ть

FGKFX:

19.79%

FSKAX:

12.88%

Макс. просадка

FGKFX:

-41.65%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FGKFX:

-2.60%

FSKAX:

-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность 40.40%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 23.68%.


FGKFX

С начала года

40.40%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

11.54%

1 год

41.29%

5 лет

22.53%

10 лет

N/A

FSKAX

С начала года

23.68%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

8.93%

1 год

24.31%

5 лет

13.85%

10 лет

12.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGKFX и FSKAX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGKFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGKFX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.182.00
Коэффициент Сортино FGKFX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.842.67
Коэффициент Омега FGKFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.37
Коэффициент Кальмара FGKFX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.122.99
Коэффициент Мартина FGKFX, с текущим значением в 11.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.8612.68
FGKFX
FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.18
2.00
FGKFX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FSKAX

Дивидендная доходность FGKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FSKAX в 0.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
0.07%0.10%0.18%0.00%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
0.18%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FSKAX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -41.65%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.60%
-4.07%
FGKFX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FSKAX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.38%
3.89%
FGKFX
FSKAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab