Сравнение FGIRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FGIRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGIRX или SPY.
Основные характеристики
| FGIRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.88% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 31.26% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 10.25% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.31% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.10% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.82 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 21.97 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 12.18% |
| Макс. просадка | -56.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.69% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между FGIRX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGIRX и SPY
С начала года, FGIRX показывает доходность 24.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.10% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIRX и SPY
FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGIRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIRX и SPY
Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIRX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A | 1.04% | 1.31% | 1.30% | 1.63% | 1.75% | 1.76% | 2.09% | 1.25% | 1.53% | 1.99% | 9.80% | 1.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FGIRX и SPY
Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGIRX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) составляет 3.54%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.