Сравнение FGIRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FGIRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGIRX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FGIRX и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGIRX показывает доходность 25.92%, а SPY немного выше – 26.47%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.05% против 13.14% соответственно.
FGIRX
25.92%
3.16%
12.17%
30.56%
11.49%
7.05%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| FGIRX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.36 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 19.70 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 12.14% |
| Макс. просадка | -56.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIRX и SPY
FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FGIRX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGIRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIRX и SPY
Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIRX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A | 1.03% | 1.31% | 1.30% | 1.63% | 1.75% | 1.76% | 2.09% | 1.25% | 1.53% | 1.99% | 9.80% | 1.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FGIRX и SPY
Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGIRX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) составляет 3.67%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.