PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGIRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIRX с SPY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FGIRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGIRX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FGIRX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGIRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
347.60%
707.03%
FGIRX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGIRX:

0.28

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FGIRX:

0.45

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FGIRX:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FGIRX:

0.32

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FGIRX:

0.73

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FGIRX:

4.91%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FGIRX:

13.01%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FGIRX:

-56.33%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FGIRX:

-11.03%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FGIRX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.49% против 12.16% соответственно.

FGIRX

С начала года

-2.54%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-7.50%

1 год

3.57%

5 лет

13.79%

10 лет

5.49%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGIRX и SPY

FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGIRX: 0.92%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGIRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIRX
Ранг риск-скорректированной доходности FGIRX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGIRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGIRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGIRX: 0.28
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGIRX: 0.45
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGIRX: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGIRX: 0.32
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FGIRX: 0.73
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FGIRX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.51
FGIRX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIRX и SPY

Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A		0.95%1.20%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FGIRX и SPY

Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.03%
-9.89%
FGIRX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FGIRX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) составляет 1.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
15.12%
FGIRX
SPY