PortfoliosLab logo
Сравнение FGIRX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGIRX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGIRX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.84%
423.86%
FGIRX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGIRX:

0.28

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FGIRX:

0.45

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FGIRX:

1.06

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FGIRX:

0.32

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FGIRX:

0.73

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FGIRX:

4.91%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FGIRX:

13.01%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FGIRX:

-56.33%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FGIRX:

-11.03%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FGIRX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.49% против 12.07% соответственно.


FGIRX

С начала года

-2.54%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-7.50%

1 год

3.57%

5 лет

13.79%

10 лет

5.49%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.87%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGIRX и FXAIX

FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGIRX: 0.92%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGIRX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGIRX
Ранг риск-скорректированной доходности FGIRX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGIRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGIRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGIRX: 0.28
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGIRX: 0.45
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGIRX: 1.06
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGIRX: 0.32
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FGIRX: 0.73
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FGIRX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.53
FGIRX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIRX и FXAIX

Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
0.95%1.20%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FGIRX и FXAIX

Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.03%
-9.89%
FGIRX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FGIRX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
14.39%
FGIRX
FXAIX