PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGIRX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGIRX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.56%
12.89%
FGIRX
FXAIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGIRX показывает доходность 25.25%, а FXAIX немного выше – 26.26%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 13.07% соответственно.


FGIRX

С начала года

25.25%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

12.29%

1 год

29.86%

5 лет (среднегодовая)

11.38%

10 лет (среднегодовая)

6.98%

FXAIX

С начала года

26.26%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

13.68%

1 год

32.38%

5 лет (среднегодовая)

15.71%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


FGIRXFXAIX
Коэф-т Шарпа2.782.69
Коэф-т Сортино3.853.59
Коэф-т Омега1.521.50
Коэф-т Кальмара4.323.90
Коэф-т Мартина19.5117.53
Индекс Язвы1.55%1.88%
Дневная вол-ть10.89%12.24%
Макс. просадка-56.33%-33.79%
Текущая просадка-0.40%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGIRX и FXAIX

FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FGIRX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGIRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.782.69
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.853.59
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.50
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.323.90
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 19.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.5117.53
FGIRX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FGIRX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.69
FGIRX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIRX и FXAIX

Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FXAIX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
1.04%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%1.28%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.22%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FGIRX и FXAIX

Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-0.81%
FGIRX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FGIRX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
3.95%
FGIRX
FXAIX