PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGIRX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FGIRXFXAIX
Дох-ть с нач. г.24.43%22.62%
Дох-ть за 1 год34.08%33.98%
Дох-ть за 3 года10.10%8.87%
Дох-ть за 5 лет11.32%15.21%
Дох-ть за 10 лет7.12%13.15%
Коэф-т Шарпа3.062.85
Коэф-т Сортино4.273.78
Коэф-т Омега1.581.53
Коэф-т Кальмара4.834.10
Коэф-т Мартина22.0018.55
Индекс Язвы1.54%1.87%
Дневная вол-ть11.05%12.13%
Макс. просадка-56.33%-33.79%
Текущая просадка0.00%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FGIRX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGIRX и FXAIX

С начала года, FGIRX показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.12% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.58%
12.24%
FGIRX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGIRX и FXAIX

FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGIRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 22.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.00
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 18.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.40

Сравнение коэффициента Шарпа FGIRX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FGIRX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
2.83
FGIRX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIRX и FXAIX

Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FXAIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
1.04%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%1.28%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FGIRX и FXAIX

Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.36%
FGIRX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FGIRX и FXAIX

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
3.04%
FGIRX
FXAIX