PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGIRX с FLCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGIRX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.64%
10.73%
FGIRX
FLCSX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGIRX показывает доходность 26.49%, а FLCSX немного выше – 27.40%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 7.15% против 9.05% соответственно.


FGIRX

С начала года

26.49%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

12.64%

1 год

30.99%

5 лет (среднегодовая)

11.48%

10 лет (среднегодовая)

7.15%

FLCSX

С начала года

27.40%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

10.73%

1 год

32.26%

5 лет (среднегодовая)

12.82%

10 лет (среднегодовая)

9.05%

Основные характеристики


FGIRXFLCSX
Коэф-т Шарпа2.842.66
Коэф-т Сортино3.933.51
Коэф-т Омега1.531.50
Коэф-т Кальмара4.424.05
Коэф-т Мартина19.9819.51
Индекс Язвы1.55%1.65%
Дневная вол-ть10.88%12.12%
Макс. просадка-56.33%-65.69%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGIRX и FLCSX

FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.


FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Корреляция

Корреляция между FGIRX и FLCSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGIRX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.842.66
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.933.51
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.531.50
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.424.05
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 19.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.9819.51
FGIRX
FLCSX

Показатель коэффициента Шарпа FGIRX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCSX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIRX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
2.66
FGIRX
FLCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIRX и FLCSX

Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FLCSX в 0.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
1.03%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%1.28%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.79%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FGIRX и FLCSX

Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и FLCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FGIRX
FLCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FGIRX и FLCSX

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеют волатильность 3.63% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
3.79%
FGIRX
FLCSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab