PortfoliosLab logo
Сравнение FGIRX с FLCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGIRX и FLCSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGIRX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
347.60%
713.56%
FGIRX
FLCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGIRX:

0.28

FLCSX:

0.54

Коэф-т Сортино

FGIRX:

0.45

FLCSX:

0.88

Коэф-т Омега

FGIRX:

1.06

FLCSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FGIRX:

0.32

FLCSX:

0.56

Коэф-т Мартина

FGIRX:

0.73

FLCSX:

2.33

Индекс Язвы

FGIRX:

4.91%

FLCSX:

4.55%

Дневная вол-ть

FGIRX:

13.01%

FLCSX:

19.56%

Макс. просадка

FGIRX:

-56.33%

FLCSX:

-63.67%

Текущая просадка

FGIRX:

-11.03%

FLCSX:

-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGIRX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у FLCSX с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 5.37% против 11.27% соответственно.


FGIRX

С начала года

-2.54%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-7.50%

1 год

4.00%

5 лет

14.31%

10 лет

5.37%

FLCSX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-2.40%

1 год

11.28%

5 лет

18.98%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGIRX и FLCSX

FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.


График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGIRX: 0.92%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCSX: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGIRX и FLCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGIRX
Ранг риск-скорректированной доходности FGIRX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGIRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGIRX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGIRX: 0.28
FLCSX: 0.54
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGIRX: 0.45
FLCSX: 0.88
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGIRX: 1.06
FLCSX: 1.13
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGIRX: 0.32
FLCSX: 0.56
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGIRX: 0.73
FLCSX: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа FGIRX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIRX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.54
FGIRX
FLCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIRX и FLCSX

Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FLCSX в 4.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
0.95%1.20%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
4.39%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%

Просадки

Сравнение просадок FGIRX и FLCSX

Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и FLCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.03%
-9.01%
FGIRX
FLCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FGIRX и FLCSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
14.41%
FGIRX
FLCSX