PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGIRX с FLCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FGIRXFLCSX
Дох-ть с нач. г.24.88%26.09%
Дох-ть за 1 год31.26%32.66%
Дох-ть за 3 года10.25%10.46%
Дох-ть за 5 лет11.31%12.76%
Дох-ть за 10 лет7.10%9.00%
Коэф-т Шарпа3.072.88
Коэф-т Сортино4.263.81
Коэф-т Омега1.581.54
Коэф-т Кальмара4.824.41
Коэф-т Мартина21.9721.48
Индекс Язвы1.54%1.64%
Дневная вол-ть11.00%12.21%
Макс. просадка-56.33%-65.69%
Текущая просадка-0.69%-0.82%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FGIRX и FLCSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGIRX и FLCSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGIRX показывает доходность 24.88%, а FLCSX немного выше – 26.09%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.72%
9.61%
FGIRX
FLCSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGIRX и FLCSX

FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.


FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGIRX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 21.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.97
FLCSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 21.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.48

Сравнение коэффициента Шарпа FGIRX и FLCSX

Показатель коэффициента Шарпа FGIRX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCSX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIRX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
2.88
FGIRX
FLCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIRX и FLCSX

Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FLCSX в 0.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
1.04%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%1.28%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.80%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FGIRX и FLCSX

Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и FLCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-0.82%
FGIRX
FLCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FGIRX и FLCSX

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеют волатильность 3.54% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
3.65%
FGIRX
FLCSX