PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGIRX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FGIRXFBALX
Дох-ть с нач. г.24.43%15.21%
Дох-ть за 1 год34.08%24.32%
Дох-ть за 3 года10.10%4.16%
Дох-ть за 5 лет11.32%11.33%
Дох-ть за 10 лет7.12%9.62%
Коэф-т Шарпа3.062.89
Коэф-т Сортино4.274.08
Коэф-т Омега1.581.55
Коэф-т Кальмара4.832.54
Коэф-т Мартина22.0019.06
Индекс Язвы1.54%1.30%
Дневная вол-ть11.05%8.60%
Макс. просадка-56.33%-42.81%
Текущая просадка0.00%-1.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FGIRX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGIRX и FBALX

С начала года, FGIRX показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.58%
8.41%
FGIRX
FBALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGIRX и FBALX

FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.


FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGIRX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 22.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.00
FBALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBALX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBALX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBALX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBALX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBALX, с текущим значением в 19.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.00

Сравнение коэффициента Шарпа FGIRX и FBALX

Показатель коэффициента Шарпа FGIRX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIRX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
2.89
FGIRX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIRX и FBALX

Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FBALX в 4.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
1.04%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%1.28%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
4.65%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%7.31%

Просадки

Сравнение просадок FGIRX и FBALX

Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.06%
FGIRX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FGIRX и FBALX

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
2.13%
FGIRX
FBALX