PortfoliosLab logo
Сравнение FGIRX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGIRX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGIRX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
347.60%
530.46%
FGIRX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGIRX:

0.28

FBALX:

0.26

Коэф-т Сортино

FGIRX:

0.45

FBALX:

0.45

Коэф-т Омега

FGIRX:

1.06

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FGIRX:

0.32

FBALX:

0.25

Коэф-т Мартина

FGIRX:

0.73

FBALX:

0.91

Индекс Язвы

FGIRX:

4.91%

FBALX:

3.71%

Дневная вол-ть

FGIRX:

13.01%

FBALX:

12.99%

Макс. просадка

FGIRX:

-56.33%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FGIRX:

-11.03%

FBALX:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, FGIRX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции FGIRX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 5.49% против 4.29% соответственно.


FGIRX

С начала года

-2.54%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-7.50%

1 год

3.57%

5 лет

13.79%

10 лет

5.49%

FBALX

С начала года

-3.62%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-4.00%

1 год

3.01%

5 лет

5.91%

10 лет

4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGIRX и FBALX

FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.


График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGIRX: 0.92%
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBALX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGIRX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGIRX
Ранг риск-скорректированной доходности FGIRX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGIRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGIRX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGIRX: 0.28
FBALX: 0.26
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGIRX: 0.45
FBALX: 0.45
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGIRX: 1.06
FBALX: 1.06
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGIRX: 0.32
FBALX: 0.25
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FGIRX: 0.73
FBALX: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа FGIRX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIRX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.26
FGIRX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIRX и FBALX

Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FBALX в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGIRX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A
0.95%1.20%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.91%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FGIRX и FBALX

Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.03%
-7.72%
FGIRX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FGIRX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
8.82%
FGIRX
FBALX