PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEQ.DE с LYYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEQ.DE с LYYA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE).

FGEQ.DE и LYYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. LYYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGEQ.DE и LYYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и LYYA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.45%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%-0.32%31.45%-3.69%3.70%
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist		-1.30%7.87%26.02%20.23%-13.67%32.82%5.50%31.13%-5.06%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у LYYA.DE с доходностью -1.30%.

FGEQ.DE

1 день
1.78%
1 месяц
-3.32%
С начала года
1.45%
6 месяцев
5.34%
1 год
14.13%
3 года*
12.66%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

LYYA.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.15%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с IS3Q.DEFGEQ.DE с ONEQFGEQ.DE с SPY
Часто сравнивают с LYYA.DE:
LYYA.DE с WPEA.PALYYA.DE с ISPA.DELYYA.DE с XWD1.LLYYA.DE с VOOLYYA.DE с URTHLYYA.DE с SCHDLYYA.DE с VXUS

Сравнение комиссий FGEQ.DE и LYYA.DE

FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYYA.DE в 0.30%.

FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

FGEQ.DE vs. LYYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LYYA.DE
Ранг доходности на риск LYYA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYYA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYYA.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYYA.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYYA.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYYA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEQ.DE c LYYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEQ.DELYYA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.75

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.74

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

10.55

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEQ.DE vs. LYYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEQ.DE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYYA.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEQ.DE и LYYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEQ.DELYYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Корреляция

Корреляция между FGEQ.DE и LYYA.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEQ.DE и LYYA.DE

Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности LYYA.DE в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.83%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%0.00%0.00%
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist		1.28%1.26%1.63%1.35%1.95%1.31%1.58%1.49%2.36%2.05%2.33%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FGEQ.DE и LYYA.DE

Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки LYYA.DE в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и LYYA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEQ.DELYYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-54.50%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-8.76%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-21.64%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-3.97%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-9.90%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.71%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEQ.DE и LYYA.DE

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) составляет 3.93%, в то время как у Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FGEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEQ.DELYYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.23%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

8.37%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

16.04%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

14.18%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

15.18%

-0.36%