PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEQ.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEQ.DE с IQQ0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).

FGEQ.DE и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGEQ.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и IQQ0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.57%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%-0.32%31.45%-3.69%3.70%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.44%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.26%-6.77%26.17%2.03%-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.44%.

FGEQ.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.12%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.96%
3 года*
12.59%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с IS3Q.DEFGEQ.DE с ONEQFGEQ.DE с SPY
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE

Сравнение комиссий FGEQ.DE и IQQ0.DE

FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

FGEQ.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEQ.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEQ.DEIQQ0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.37

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.42

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.43

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

-1.05

+13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEQ.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEQ.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEQ.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEQ.DEIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.37

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Корреляция

Корреляция между FGEQ.DE и IQQ0.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEQ.DE и IQQ0.DE

Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.82%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGEQ.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и IQQ0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEQ.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-28.65%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.24%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-12.82%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.80%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.51%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.41%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEQ.DE и IQQ0.DE

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FGEQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEQ.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.66%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

5.37%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

11.07%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

10.10%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

11.65%

+3.17%