PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEQ.DE с FUSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEQ.DE с FUSR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE).

FGEQ.DE и FUSR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. FUSR.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Фонд был запущен 21 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGEQ.DE и FUSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и FUSR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.45%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%7.91%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		-3.34%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у FUSR.DE с доходностью -3.34%.

FGEQ.DE

1 день
1.78%
1 месяц
-3.32%
С начала года
1.45%
6 месяцев
5.34%
1 год
14.13%
3 года*
12.66%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

FUSR.DE

1 день
1.83%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.35%
1 год
11.63%
3 года*
16.91%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с IS3Q.DEFGEQ.DE с ONEQFGEQ.DE с SPY
Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с VOOFUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с SMHFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий FGEQ.DE и FUSR.DE

FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FUSR.DE в 0.30%.

FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FGEQ.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEQ.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEQ.DEFUSR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.62

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.95

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.35

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

4.60

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEQ.DE vs. FUSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEQ.DE на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа FUSR.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEQ.DE и FUSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEQ.DEFUSR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.62

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.88

-0.21

Корреляция

Корреляция между FGEQ.DE и FUSR.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEQ.DE и FUSR.DE

Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.83%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGEQ.DE и FUSR.DE

Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и FUSR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEQ.DEFUSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-24.29%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-13.79%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-24.29%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-5.55%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.51%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.48%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEQ.DE и FUSR.DE

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) имеют волатильность 3.93% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEQ.DEFUSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.87%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

9.59%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

18.64%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

15.86%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

16.13%

-1.31%