PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSR.DE с FEUQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSR.DE с FEUQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE).

FUSR.DE и FEUQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUSR.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Фонд был запущен 21 мая 2020 г.. FEUQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Europe Quality Income. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUSR.DE и FEUQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSR.DE и FEUQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		-3.21%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		2.63%18.63%5.62%17.92%-16.24%25.15%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, FUSR.DE показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у FEUQ.DE с доходностью 2.63%.

FUSR.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.66%
1 год
11.56%
3 года*
16.87%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—

FEUQ.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.26%
1 год
14.37%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с VOOFUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с SMHFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с FEUQ.DE:
FEUQ.DE с EEI.LFEUQ.DE с EUN1.DEFEUQ.DE с QDVX.DEFEUQ.DE с FUSA.DEFEUQ.DE с XESD.DEFEUQ.DE с ASWA.DEFEUQ.DE с PR1Z.DE

Сравнение комиссий FUSR.DE и FEUQ.DE

И FUSR.DE, и FEUQ.DE имеют комиссию равную 0.30%.

FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Доходность на риск

FUSR.DE vs. FEUQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEUQ.DE
Ранг доходности на риск FEUQ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUQ.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUQ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSR.DE c FEUQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSR.DEFEUQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.94

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.30

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.19

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

7.74

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSR.DE vs. FEUQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSR.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FEUQ.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSR.DE и FEUQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSR.DEFEUQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.46

+0.42

Корреляция

Корреляция между FUSR.DE и FEUQ.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSR.DE и FEUQ.DE

Ни FUSR.DE, ни FEUQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FUSR.DE и FEUQ.DE

Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки FEUQ.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и FEUQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSR.DEFEUQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-33.84%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.01%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-25.53%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-4.85%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-5.96%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.30%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSR.DE и FEUQ.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) составляет 3.73%, в то время как у Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FUSR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSR.DEFEUQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.91%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.74%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

15.22%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

14.57%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

15.58%

+0.54%