PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с ZGQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с ZGQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO).

FGEP.TO и ZGQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. ZGQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI All Country World High Quality Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и ZGQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и ZGQ.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.28%8.04%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у ZGQ.TO с доходностью 0.28%.

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGQ.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO

Сравнение комиссий FGEP.TO и ZGQ.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии ZGQ.TO в 0.50%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. ZGQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c ZGQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOZGQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.72

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.10

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.12

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

4.27

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. ZGQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ZGQ.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и ZGQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOZGQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.72

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.87

+0.48

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и ZGQ.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и ZGQ.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZGQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.56%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и ZGQ.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки ZGQ.TO в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и ZGQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOZGQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-26.68%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.28%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.44%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-4.54%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.97%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и ZGQ.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.70%, в то время как у BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOZGQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.54%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.24%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

18.19%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

15.72%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

16.07%

-3.32%