PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с XDG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с XDG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO).

FGEP.TO и XDG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. XDG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и XDG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и XDG.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		2.94%17.44%9.99%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		6.25%12.21%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у XDG.TO с доходностью 6.25%.

FGEP.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-4.93%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
22.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDG.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.12%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с XMI.TO
Часто сравнивают с XDG.TO:
XDG.TO с XDIV.TOXDG.TO с XAW.TOXDG.TO с XEQT.TOXDG.TO с XDU.TOXDG.TO с XDGH.TOXDG.TO с CYH.TOXDG.TO с SCHD

Сравнение комиссий FGEP.TO и XDG.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XDG.TO в 0.22%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. XDG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XDG.TO
Ранг доходности на риск XDG.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c XDG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOXDG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.92

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.30

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.08

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

4.00

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. XDG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XDG.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и XDG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOXDG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.92

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.67

+0.64

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и XDG.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и XDG.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		2.86%2.89%2.86%3.02%3.16%2.86%3.16%3.06%3.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и XDG.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XDG.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и XDG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOXDG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-27.09%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.59%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-3.89%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.96%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.85%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и XDG.TO

Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOXDG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.15%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.91%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

13.31%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

10.58%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

13.25%

-0.50%