Сравнение FGBYX с DGFFX
FGBYX (Fidelity Advisor Global Credit Fund Class C) and DGFFX (Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund) are both Global Bonds funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FGBYX charges 1.70%/yr vs 0.99%/yr for DGFFX.
Доходность
Сравнение доходности FGBYX и DGFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGBYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGFFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGBYX и DGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBYX Fidelity Advisor Global Credit Fund Class C | 0.00% | 6.94% | 7.36% | 5.92% | -20.47% | -1.50% | 7.23% | 13.34% | -3.63% | 5.71% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 2.80% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
Correlation
The correlation between FGBYX and DGFFX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between FGBYX and DGFFX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGBYX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск
FGBYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGFFX
Сравнение FGBYX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Credit Fund Class C (FGBYX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGBYX | DGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGBYX и DGFFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGBYX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.69% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.32% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBYX и DGFFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGBYX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.59% | — |
Сравнение комиссий FGBYX и DGFFX
FGBYX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии DGFFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBYX и DGFFX
Дивидендная доходность FGBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DGFFX в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.83% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
FGBYX Fidelity Advisor Global Credit Fund Class C | 1.39% | 2.35% | 2.71% | 2.71% | 5.37% | 1.53% | 2.76% | 2.71% | 1.47% | 1.00% | 2.13% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
FGBYX and DGFFX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGBYX и DGFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор