PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFRIX с BFRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRIX с BFRNX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Barrow Hanley Floating Rate Fund (BFRNX).

FFRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. BFRNX управляется Perpetual Funds. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFRIX или BFRNX.

Корреляция

Корреляция между FFRIX и BFRNX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FFRIX и BFRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Barrow Hanley Floating Rate Fund (BFRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRIX:

1.69

BFRNX:

1.75

Коэф-т Сортино

FFRIX:

2.64

BFRNX:

2.51

Коэф-т Омега

FFRIX:

1.62

BFRNX:

1.87

Коэф-т Кальмара

FFRIX:

1.63

BFRNX:

2.62

Коэф-т Мартина

FFRIX:

7.62

BFRNX:

12.36

Индекс Язвы

FFRIX:

0.71%

BFRNX:

0.57%

Дневная вол-ть

FFRIX:

3.16%

BFRNX:

3.89%

Макс. просадка

FFRIX:

-22.13%

BFRNX:

-4.91%

Текущая просадка

FFRIX:

-0.68%

BFRNX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFRIX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у BFRNX с доходностью 1.07%.

FFRIX

С начала года

0.03%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.38%

5 лет

7.53%

10 лет

4.48%

BFRNX

С начала года

1.07%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

1.90%

1 год

6.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFRIX и BFRNX

FFRIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BFRNX в 1.02%.

BFRNX
Barrow Hanley Floating Rate Fund
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRIX и BFRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
BFRNX
Ранг риск-скорректированной доходности BFRNX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFRNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFRNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFRNX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFRNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFRNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRIX c BFRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Barrow Hanley Floating Rate Fund (BFRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFRIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFRNX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRIX и BFRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRIX и BFRNX

Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности BFRNX в 9.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		7.98%8.29%8.21%5.00%3.20%3.79%5.11%4.66%3.95%3.86%4.21%3.94%
BFRNX
Barrow Hanley Floating Rate Fund		9.77%9.38%9.61%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFRIX и BFRNX

Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки BFRNX в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и BFRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFRIX и BFRNX

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Barrow Hanley Floating Rate Fund (BFRNX) имеют волатильность 0.77% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...