PortfoliosLab logo
Сравнение FFRHX с FRESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRHX и FRESX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.60%
410.88%
FFRHX
FRESX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRHX:

1.70

FRESX:

0.67

Коэф-т Сортино

FFRHX:

2.78

FRESX:

1.02

Коэф-т Омега

FFRHX:

1.67

FRESX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFRHX:

1.66

FRESX:

0.36

Коэф-т Мартина

FFRHX:

8.36

FRESX:

1.92

Индекс Язвы

FFRHX:

0.65%

FRESX:

6.23%

Дневная вол-ть

FFRHX:

3.20%

FRESX:

17.99%

Макс. просадка

FFRHX:

-22.19%

FRESX:

-75.98%

Текущая просадка

FFRHX:

-1.55%

FRESX:

-24.33%

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции FFRHX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 4.45% против 1.97% соответственно.


FFRHX

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.46%

5 лет

7.67%

10 лет

4.45%

FRESX

С начала года

-0.16%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-8.18%

1 год

12.64%

5 лет

2.81%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRHX и FRESX

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.


График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRESX: 0.71%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRHX и FRESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

FRESX
Ранг риск-скорректированной доходности FRESX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRESX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRHX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFRHX: 1.70
FRESX: 0.70
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFRHX: 2.78
FRESX: 1.06
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFRHX: 1.67
FRESX: 1.14
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFRHX: 1.66
FRESX: 0.38
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FFRHX: 8.36
FRESX: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
0.70
FFRHX
FRESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и FRESX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FRESX в 5.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.21%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
5.59%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.82%4.00%4.90%6.53%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и FRESX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FRESX в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и FRESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.55%
-24.33%
FFRHX
FRESX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и FRESX

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 2.11%, в то время как у Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
10.29%
FFRHX
FRESX