PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с FRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRHX с FRESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) are both mutual funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while FRESX is a REIT fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.95%/yr vs 5.18%/yr for FRESX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.71%/yr for FRESX.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 9.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFRHX имеют среднегодовую доходность 4.95%, а акции FRESX немного впереди с 5.18%.

FFRHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.47%
10 лет*
4.95%

FRESX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
9.10%
1 год
9.72%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRHX и FRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.05%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		9.81%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%

Correlation

The correlation between FFRHX and FRESX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

0.15

The correlation between FFRHX and FRESX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FSRNXFRESX с FRIFXFRESX с FRELFRESX с VGSLXFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREX

Доходность на риск

FFRHX vs. FRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRHXFRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.77

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.30
1.13

+5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.14

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

1.31

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

3.76

+14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRHX vs. FRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRHXFRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.77

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.91

0.17

+1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.25

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.39

+0.77

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и FRESX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и FRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRHXFRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-76.34%

+54.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-7.78%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-16.44%

+13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-32.13%

+26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-40.93%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.97%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-11.12%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.70%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и FRESX

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRHXFRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.74%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

9.18%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

13.27%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

18.72%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

20.56%

-16.42%

Сравнение комиссий FFRHX и FRESX

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и FRESX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности FRESX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.07%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.22%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%

Часто задаваемые вопросы

FFRHX and FRESX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRESX has higher volatility (3.74%) compared to FFRHX (0.61%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs FRESX's -76.34%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRHX и FRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор