Сравнение FFOPX с FQLSX
FFOPX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class) and FQLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FFOPX returned 10.12%/yr vs 11.34%/yr for FQLSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FFOPX charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for FQLSX.
Доходность
Сравнение доходности FFOPX и FQLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOPX показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у FQLSX с доходностью 14.07%.
FFOPX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 11.95%
FQLSX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOPX и FQLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | 12.47% | 21.41% | 14.20% | 19.97% | -18.20% | 15.98% | 16.55% | 26.00% | -7.19% | 10.11% |
FQLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 14.07% | 22.80% | 18.08% | 21.04% | -18.58% | 16.89% | 18.43% | 25.96% | -8.31% | 10.12% |
Correlation
The correlation between FFOPX and FQLSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between FFOPX and FQLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOPX vs. FQLSX — Ранг доходности на риск
FFOPX
FQLSX
Сравнение FFOPX c FQLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFOPX | FQLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.36 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | 14.85 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOPX | FQLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FFOPX и FQLSX
Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, примерно равная максимальной просадке FQLSX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и FQLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOPX | FQLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -31.26% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.48% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -15.37% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -27.41% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.43% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.14% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOPX и FQLSX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOPX | FQLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.13% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 10.29% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 12.54% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.12% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.08% | -0.92% |
Сравнение комиссий FFOPX и FQLSX
FFOPX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FQLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOPX и FQLSX
Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FQLSX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | 1.78% | 2.01% | 2.04% | 1.98% | 2.07% | 2.05% | 1.97% | 15.21% | 2.32% | 2.09% | 2.14% | 2.01% |
FQLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 4.59% | 3.32% | 7.20% | 2.08% | 5.79% | 8.05% | 5.76% | 7.02% | 8.18% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FFOPX and FQLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FQLSX has higher volatility (4.13%) compared to FFOPX (3.50%). In terms of maximum drawdown, FFOPX dropped -30.71% vs FQLSX's -31.26%.
FQLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFOPX и FQLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор