PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLDX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLDX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FFLDX управляется Fidelity. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLDX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLDX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund		-1.57%21.48%14.18%19.93%-17.32%15.93%16.52%26.02%-7.16%19.82%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFLDX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

FFLDX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.02%
1 год
19.23%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.84%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2055 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FFLDX:
FFLDX с FDEEXFFLDX с VFFVXFFLDX с FXAIXFFLDX с FDKVXFFLDX с FFLEXFFLDX с FNSDXFFLDX с FFIKX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий FFLDX и PDDDX

FFLDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund

Доходность на риск

FFLDX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLDX
Ранг доходности на риск FFLDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLDX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLDXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.03

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.83

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

8.88

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLDX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLDX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLDX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLDXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.14

Корреляция

Корреляция между FFLDX и PDDDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLDX и PDDDX

Дивидендная доходность FFLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund		2.03%2.00%2.02%1.96%3.04%1.99%1.91%10.83%2.39%1.97%2.42%2.32%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLDX и PDDDX

Максимальная просадка FFLDX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLDX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLDXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-18.88%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-5.29%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-16.64%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-2.60%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.06%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.09%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLDX и PDDDX

Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FFLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLDXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.43%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

3.72%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

6.65%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

13.75%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

11.45%

+3.66%