Сравнение FFIX.NEO с FEQT.NEO
FFIX.NEO (Fidelity All-in-One Fixed Income ETF) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both exchange-traded funds - FFIX.NEO is a Global Bonds fund actively managed by Fidelity, while FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FFIX.NEO returned 3.63% vs 25.84% for FEQT.NEO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FFIX.NEO charges 0.33%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FFIX.NEO и FEQT.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIX.NEO показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 10.90%.
FFIX.NEO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFIX.NEO и FEQT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 1.36% | 2.24% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 10.90% | 13.09% |
Correlation
The correlation between FFIX.NEO and FEQT.NEO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIX.NEO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск
FFIX.NEO
FEQT.NEO
Сравнение FFIX.NEO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIX.NEO | FEQT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.12 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 13.53 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIX.NEO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.36 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.79 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок FFIX.NEO и FEQT.NEO
Максимальная просадка FFIX.NEO за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIX.NEO и FEQT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIX.NEO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -13.24% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -8.31% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.48% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.45% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.91% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIX.NEO и FEQT.NEO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FFIX.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIX.NEO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.90% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 8.89% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 11.02% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 12.44% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 12.44% | -8.25% |
Сравнение комиссий FFIX.NEO и FEQT.NEO
FFIX.NEO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIX.NEO и FEQT.NEO
Дивидендная доходность FFIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.82% | 0.91% | 0.91% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 3.89% | 2.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFIX.NEO and FEQT.NEO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFIX.NEO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFIX.NEO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
FFIX.NEO is categorized as Global Bonds, while FEQT.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.33% for FFIX.NEO and 0.43% for FEQT.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FFIX.NEO и FEQT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор