Сравнение FFHCX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFHCX или AGG.
Основные характеристики
| FFHCX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.66% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 10.63% | 9.31% |
| Дох-ть за 3 года | 7.04% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.38% | 0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.12% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 11.20 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 3.32 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 11.80 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 55.38 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 0.19% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 2.86% | 5.98% |
| Макс. просадка | -21.45% | -18.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.73% |
Корреляция
Корреляция между FFHCX и AGG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FFHCX и AGG
С начала года, FFHCX показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 5.12% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFHCX и AGG
FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFHCX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFHCX и AGG
Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 9.84% | 9.47% | 5.91% | 4.31% | 4.61% | 5.94% | 6.69% | 4.79% | 4.42% | 5.15% | 8.23% | 4.40% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FFHCX и AGG
Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFHCX и AGG
Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.69%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.