Сравнение FFH.TO с POW.TO
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FFH.TO in Insurance - Property & Casualty, POW.TO in Insurance - Life. Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 17.87%/yr for POW.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и POW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 15.19% против 17.87% соответственно.
FFH.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 15.19%
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам FFH.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -12.76% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and POW.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$50.62B
POW.TO:
CA$55.32B
FFH.TO:
$205.21
POW.TO:
CA$4.29
FFH.TO:
7.89
POW.TO:
20.21
FFH.TO:
1.22
POW.TO:
1.60
FFH.TO:
1.40
POW.TO:
3.96
FFH.TO:
$29.34B
POW.TO:
CA$34.88B
FFH.TO:
$6.18B
POW.TO:
CA$30.59B
FFH.TO:
$7.83B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
FFH.TO
POW.TO
Сравнение FFH.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFH.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.14 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 15.64 | -15.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и POW.TO
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -62.40% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -14.33% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -15.10% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -26.09% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | -49.16% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | 0.00% | -13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -13.14% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 4.70% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и POW.TO
Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO) имеют волатильность 5.99% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.85% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 15.47% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 18.58% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 17.07% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 23.07% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и POW.TO
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и POW.TO
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
FFH.TO and POW.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор