Сравнение FFGCX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FFGCX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGCX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFGCX имеют среднегодовую доходность 13.94%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGCX и FSKAX
FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FFGCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FFGCX
FSKAX
Сравнение FFGCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGCX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.98 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.49 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.50 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 7.20 | +11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.98 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FFGCX и FSKAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGCX и FSKAX
Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FFGCX и FSKAX
Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -35.01% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -12.42% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -25.39% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -35.01% | -13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -6.20% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -4.05% | -15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.60% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGCX и FSKAX
Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.52% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 9.85% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 18.69% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.42% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 18.44% | +4.10% |