PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFGCX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFGCXFSKAX
Дох-ть с нач. г.8.56%22.30%
Дох-ть за 1 год12.98%41.94%
Дох-ть за 3 года8.47%8.32%
Дох-ть за 5 лет12.57%15.06%
Дох-ть за 10 лет6.27%12.65%
Коэф-т Шарпа0.733.48
Коэф-т Сортино1.084.57
Коэф-т Омега1.131.65
Коэф-т Кальмара0.513.33
Коэф-т Мартина2.4422.46
Индекс Язвы5.02%1.94%
Дневная вол-ть16.84%12.54%
Макс. просадка-55.11%-35.01%
Текущая просадка-9.52%-0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FFGCX и FSKAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FSKAX

С начала года, FFGCX показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 22.30%. За последние 10 лет акции FFGCX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 12.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.78%
16.26%
FFGCX
FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGCX и FSKAX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFGCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGCX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFGCX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFGCX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFGCX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFGCX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.44
FSKAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 22.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.46

Сравнение коэффициента Шарпа FFGCX и FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.73
3.48
FFGCX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FSKAX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FSKAX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
1.86%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%2.75%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.18%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FSKAX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.52%
-0.60%
FFGCX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FSKAX

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.79%
2.76%
FFGCX
FSKAX