PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFGCX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с FSKAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFGCX или FSKAX.

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FSKAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

-0.13

FSKAX:

0.69

Коэф-т Сортино

FFGCX:

-0.05

FSKAX:

1.09

Коэф-т Омега

FFGCX:

0.99

FSKAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

-0.12

FSKAX:

0.71

Коэф-т Мартина

FFGCX:

-0.39

FSKAX:

2.70

Индекс Язвы

FFGCX:

7.13%

FSKAX:

5.12%

Дневная вол-ть

FFGCX:

20.23%

FSKAX:

20.02%

Макс. просадка

FFGCX:

-55.11%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FFGCX:

-10.16%

FSKAX:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FFGCX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 5.85% против 11.81% соответственно.

FFGCX

С начала года

4.68%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

0.91%

1 год

-2.51%

5 лет

17.25%

10 лет

5.85%

FSKAX

С начала года

0.21%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-1.66%

1 год

13.71%

5 лет

16.96%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFGCX и FSKAX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FSKAX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.50%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FSKAX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...