Сравнение FFFGX с LIVIX
FFFGX (Fidelity Freedom 2045 Fund) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFFGX returned 12.38%/yr vs 12.04%/yr for LIVIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FFFGX charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.
Доходность
Сравнение доходности FFFGX и LIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFFGX показывает доходность 13.46%, а LIVIX немного ниже – 13.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFFGX имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции LIVIX немного отстают с 12.04%.
FFFGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 30.80%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.38%
LIVIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам FFFGX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 13.46% | 23.77% | 13.95% | 20.56% | -18.29% | 16.55% | 18.22% | 25.41% | -8.89% | 22.22% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 13.10% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Correlation
The correlation between FFFGX and LIVIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.97 |
The correlation between FFFGX and LIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFGX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
FFFGX
LIVIX
Сравнение FFFGX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFGX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.22 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 14.29 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFGX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FFFGX и LIVIX
Максимальная просадка FFFGX за все время составила -54.61%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFGX и LIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFGX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -34.44% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.44% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -17.39% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -26.45% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -34.44% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -4.52% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.13% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFGX и LIVIX
Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FFFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFGX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.86% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 10.06% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 12.54% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 15.84% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 16.72% | -1.36% |
Сравнение комиссий FFFGX и LIVIX
FFFGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFGX и LIVIX
Дивидендная доходность FFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности LIVIX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 5.79% | 4.40% | 1.97% | 1.84% | 12.04% | 12.00% | 4.99% | 6.51% | 7.82% | 4.01% | 4.15% | 4.07% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.19% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FFFGX and LIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFGX has higher volatility (4.13%) compared to LIVIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, FFFGX dropped -54.61% vs LIVIX's -34.44%.
FFFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFGX и LIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор