PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFEX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFFEX (Fidelity Freedom 2030 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FFFEX returned 9.43%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FFFEX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.93% соответственно.

FFFEX

1 день
-0.39%
1 месяц
2.25%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.50%
1 год
20.22%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.43%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFEX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		8.52%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FFFEX and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1996 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FFFEX and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с TRRHXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FFFEX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.18

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
-0.15

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.98

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.27

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

-0.57

+13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.18

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и BRK-B

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFFEXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-53.86%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.42%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-14.95%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-26.58%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

-29.57%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-11.33%

+10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-11.07%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.46%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и BRK-B

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) составляет 3.16%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFFEXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.72%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

10.70%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

14.32%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

17.11%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

19.43%

-8.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и BRK-B

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		6.06%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%

Часто задаваемые вопросы

FFFEX and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to FFFEX (3.16%). In terms of maximum drawdown, FFFEX dropped -51.83% vs BRK-B's -53.86%.

FFFEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFFEX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор