PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFEX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFEX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		0.56%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции FFFEX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.88% против 12.79% соответственно.

FFFEX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.09%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.69%
1 год
16.10%
3 года*
12.09%
5 лет*
5.75%
10 лет*
8.88%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FFFEX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

-0.62

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-0.73

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.90

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.70

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

-1.19

+10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.62

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между FFFEX и BRK-B составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и BRK-B

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.41%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и BRK-B

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFEXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-53.86%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-14.95%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-26.58%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

-29.57%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-11.57%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-11.07%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

8.75%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и BRK-B

Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFEXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.12%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

11.11%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

18.30%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

17.20%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

19.44%

-8.06%