Сравнение FFFEX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFEX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -0.15% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 8.80% против 1.66% соответственно.
FFFEX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.80%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFEX и AGG
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
FFFEX vs. AGG — Ранг доходности на риск
FFFEX
AGG
Сравнение FFFEX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFEX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.93 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.32 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.76 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 4.89 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFEX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.93 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.04 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FFFEX и AGG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и AGG
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.45% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и AGG
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFEX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -18.43% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -2.52% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -17.82% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -18.43% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.30% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -2.71% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.91% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и AGG
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFEX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.67% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 2.55% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 4.37% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 6.07% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 5.39% | +5.99% |