PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFEX с AGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFFEX (Fidelity Freedom 2030 Fund) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - FFFEX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, FFFEX returned 9.48%/yr vs 1.57%/yr for AGG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FFFEX charges 0.66%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 9.48% против 1.57% соответственно.

FFFEX

1 день
0.39%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.98%
1 год
21.29%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.68%
10 лет*
9.48%

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFEX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		8.94%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.25%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between FFFEX and AGG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2003 г.

-0.02

The correlation between FFFEX and AGG shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с TRRHXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

FFFEX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.34

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.00

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.87

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

5.73

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.34

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.02

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.29

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и AGG

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFFEXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-18.43%

-33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-2.76%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-6.11%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-17.82%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

-18.43%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.14%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-2.71%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.90%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и AGG

Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFFEXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

1.30%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

2.74%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

3.85%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

6.09%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

5.40%

+6.01%

Сравнение комиссий FFFEX и AGG

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и AGG

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности AGG в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		6.04%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%

Часто задаваемые вопросы

FFFEX and AGG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFFEX has higher volatility (3.15%) compared to AGG (1.30%). In terms of maximum drawdown, FFFEX dropped -51.83% vs AGG's -18.43%.

FFFEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFFEX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор