Сравнение FFFEX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFEX или AGG.
Основные характеристики
| FFFEX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.88% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 22.34% | 9.31% |
| Дох-ть за 3 года | -1.87% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.70% | 0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.39% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 16.11 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 8.48% | 5.98% |
| Макс. просадка | -49.70% | -18.43% |
| Текущая просадка | -5.48% | -7.73% |
Корреляция
Корреляция между FFFEX и AGG составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и AGG
С начала года, FFFEX показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.39% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFEX и AGG
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFFEX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и AGG
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 1.79% | 1.83% | 2.59% | 2.40% | 1.07% | 1.65% | 1.76% | 1.23% | 1.55% | 4.36% | 8.39% | 4.63% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и AGG
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -49.70%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и AGG
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.