PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEZX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEZXFDRR
Дох-ть с нач. г.13.73%23.42%
Дох-ть за 1 год24.86%36.99%
Дох-ть за 3 года2.98%9.37%
Дох-ть за 5 лет8.45%12.56%
Коэф-т Шарпа2.713.10
Коэф-т Сортино3.914.21
Коэф-т Омега1.511.57
Коэф-т Кальмара1.904.15
Коэф-т Мартина17.7020.71
Индекс Язвы1.36%1.72%
Дневная вол-ть8.87%11.49%
Макс. просадка-28.46%-36.52%
Текущая просадка-0.08%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEZX и FDRR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FDRR

С начала года, FFEZX показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 23.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
15.77%
FFEZX
FDRR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEZX и FDRR

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEZX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 17.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.70
FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.71

Сравнение коэффициента Шарпа FFEZX и FDRR

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
3.10
FFEZX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FDRR

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FDRR в 2.16%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
1.98%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.16%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FDRR

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08%
0
FFEZX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 2.30%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
3.35%
FFEZX
FDRR