PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEZX с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEZX с FDRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFEZX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both funds - FFEZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Over the past 5 years, FFEZX returned 7.69%/yr vs 12.34%/yr for FDRR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FFEZX charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEZX показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.01%.

FFEZX

1 день
0.28%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.57%
1 год
21.69%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.41%

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEZX и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		9.00%17.36%11.27%17.31%-17.55%13.80%15.58%24.92%-6.72%20.40%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between FFEZX and FDRR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between FFEZX and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с FFEZX:
FFEZX с FXAIXFFEZX с FFTHXFFEZX с FIWTXFFEZX с TRRJXFFEZX с FHLKXFFEZX с FFGZXFFEZX с FBALX
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

FFEZX vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEZX
Ранг доходности на риск FFEZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEZX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEZXFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.85

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.96

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.69

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

15.70

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEZX vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEZXFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.81

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FDRR

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEZXFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-36.52%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.52%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.02%

-18.04%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-20.92%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.00%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.00%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 2.81%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEZXFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.08%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.31%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

11.04%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

15.00%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

16.88%

-3.52%

Сравнение комиссий FFEZX и FDRR

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FDRR

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FDRR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		2.58%2.80%2.54%2.13%2.08%2.04%2.18%16.18%2.27%1.85%2.01%2.04%

Часто задаваемые вопросы

FFEZX and FDRR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.08%) compared to FFEZX (2.81%). In terms of maximum drawdown, FFEZX dropped -28.46% vs FDRR's -36.52%.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEZX и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор