Сравнение FFEZX с FDRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR).
FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEZX и FDRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEZX и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | -1.05% | 17.36% | 11.27% | 17.31% | -17.55% | 13.80% | 15.58% | 24.92% | -6.72% | 20.40% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 26.86% | -3.60% | 19.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEZX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -2.57%.
FFEZX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.61%
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEZX и FDRR
FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.
Доходность на риск
FFEZX vs. FDRR — Ранг доходности на риск
FFEZX
FDRR
Сравнение FFEZX c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEZX | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.84 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.69 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.80 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEZX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FFEZX и FDRR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEZX и FDRR
Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FDRR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 2.83% | 2.80% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2.18% | 16.18% | 2.27% | 1.85% | 2.01% | 2.04% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFEZX и FDRR
Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FDRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEZX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -36.52% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -12.55% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -20.92% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.72% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.06% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.72% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEZX и FDRR
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEZX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.76% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 8.61% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 17.25% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 14.98% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 16.96% | -3.61% |