PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFEM с SAEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEM с SAEM.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and SAEM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, FFEM returned 45.55% vs 32.94% for SAEM.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for SAEM.L.

Доходность

Сравнение доходности FFEM и SAEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у SAEM.L с доходностью 17.44%.

FFEM

1 день
-2.40%
1 месяц
-6.41%
6 месяцев
12.53%
С начала года
22.72%
1 год
45.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAEM.L

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.78%
6 месяцев
10.66%
С начала года
17.44%
1 год
32.94%
3 года*
19.23%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEM и SAEM.L

2026 (YTD)20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		22.72%40.03%-10.18%
SAEM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.44%33.03%-0.76%

Correlation

The correlation between FFEM and SAEM.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.74

The correlation between FFEM and SAEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с FEMRFFEM с VOOFFEM с FFGXFFEM с JFEAXFFEM с GQJPXFFEM с DFEVFFEM с FRDM

Доходность на риск

FFEM vs. SAEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SAEM.L
Ранг доходности на риск SAEM.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEM.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEM.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEM.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEM.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c SAEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFEMSAEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.51

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.08

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.44

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

7.84

+3.56

FFEM vs. SAEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAEM.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и SAEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFEM и SAEM.L

Максимальная просадка FFEM за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки SAEM.L в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и SAEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEMSAEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-38.77%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-13.41%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-9.36%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-12.86%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.19%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и SAEM.L

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEMSAEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

9.20%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

19.66%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

21.74%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

19.31%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

20.52%

+4.28%

Сравнение комиссий FFEM и SAEM.L

FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SAEM.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и SAEM.L

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как SAEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.34%1.59%0.16%
SAEM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFEM and SAEM.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAEM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAEM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.18% for SAEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEM и SAEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор