PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEM с AVEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEM с AVEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and AVEG.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, FFEM returned 63.82% vs 44.97% for AVEG.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for AVEG.L.

Доходность

Сравнение доходности FFEM и AVEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFEM торгуется в USD, в то время как AVEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у AVEG.L с доходностью 22.03%.

FFEM

1 день
-1.53%
1 месяц
5.68%
С начала года
31.03%
6 месяцев
34.56%
1 год
63.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEG.L

1 день
-1.20%
1 месяц
4.99%
С начала года
22.03%
6 месяцев
25.29%
1 год
44.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEM и AVEG.L

2026 (YTD)2025
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		31.03%30.35%
AVEG.L
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc		22.03%26.09%

Correlation

The correlation between FFEM and AVEG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.80

The correlation between FFEM and AVEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с VOOFFEM с FFGXFFEM с FEMRFFEM с GQJPXFFEM с JFEAXFFEM с DFEVFFEM с FRDM
Часто сравнивают с AVEG.L:
AVEG.L с AVSG.LAVEG.L с AVGC.L

Доходность на риск

FFEM vs. AVEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVEG.L
Ранг доходности на риск AVEG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c AVEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEMAVEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.50

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.37

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.41

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

13.16

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEM vs. AVEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEG.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и AVEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEMAVEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.50

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

2.26

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FFEM и AVEG.L

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что больше максимальной просадки AVEG.L в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и AVEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEMAVEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-13.65%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-13.13%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.26%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.05%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.41%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и AVEG.L

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEMAVEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.30%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

15.13%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

17.96%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

19.30%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

19.30%

+2.74%

Сравнение комиссий FFEM и AVEG.L

FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVEG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и AVEG.L

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как AVEG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AVEG.L
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.24%1.59%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FFEM and AVEG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVEG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVEG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.

They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.35% for AVEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEM и AVEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор