PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFEGX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEGX и SPYV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
-0.88%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%18.03%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FFEGX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 8.39% против 11.42% соответственно.


FFEGX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.50%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.39%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий FFEGX и SPYV

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FFEGX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEGX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEGXSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.85

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.27

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.08

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

5.09

+3.19

FFEGX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFEGXSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.85

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Корреляция

Корреляция между FFEGX и SPYV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и SPYV

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
3.40%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и SPYV

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


FFEGXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-58.45%

+34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-12.03%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-17.89%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

-36.89%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-4.43%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-8.77%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.56%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и SPYV

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFEGXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.79%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

7.76%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

15.52%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

14.43%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

16.96%

-5.75%