Сравнение FEURX с SGGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX).

FEURX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 мар. 2017 г.. SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FEURX и SGGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEURX и SGGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FEURX First Eagle Gold Fund Class R6	9.01%	129.09%	10.69%	7.37%	-1.26%	-7.42%	30.08%	38.92%	-15.55%	-1.36%
SGGDX First Eagle Gold Fund	8.91%	128.39%	10.32%	7.01%	-1.56%	-7.78%	29.63%	38.51%	-15.90%	-1.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEURX показывает доходность 9.01%, а SGGDX немного ниже – 8.91%.

FEURX

1 день: 6.18%

1 месяц: -17.95%

С начала года: 9.01%

6 месяцев: 25.15%

1 год: 89.50%

3 года*: 38.84%

5 лет*: 23.78%

10 лет*: —

SGGDX

1 день: 6.18%

1 месяц: -17.97%

С начала года: 8.91%

6 месяцев: 24.96%

1 год: 88.87%

3 года*: 38.36%

5 лет*: 23.36%

10 лет*: 16.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Eagle Gold Fund Class R6

Название символа

First Eagle Gold Fund

Часто сравнивают с FEURX:

FEURX с FGADX FEURX с FGPMX FEURX с FEGOX FEURX с OCMAX FEURX с FEBIX FEURX с FESGX FEURX с OCMGX

Часто сравнивают с SGGDX:

SGGDX с GDXJ SGGDX с OPGSX SGGDX с EKWAX SGGDX с VGT SGGDX с VGPMX SGGDX с BGEIX SGGDX с FGDL

Сравнение комиссий FEURX и SGGDX

FEURX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SGGDX в 1.19%.

SGGDX

First Eagle Gold Fund

FEURX

First Eagle Gold Fund Class R6

Доходность на риск

FEURX vs. SGGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEURX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEURX c SGGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEURX	SGGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.32	2.30	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.53	2.52	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.39	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.40	3.37	+0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.43	12.33	+0.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEURX vs. SGGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEURX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGGDX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEURX и SGGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEURX	SGGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.32	2.30	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85	0.83	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.30	+0.33

Корреляция

Корреляция между FEURX и SGGDX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEURX и SGGDX

Дивидендная доходность FEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SGGDX в 0.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FEURX First Eagle Gold Fund Class R6	1.15%	1.26%	5.39%	1.17%	0.00%	1.30%	1.53%	0.16%
SGGDX First Eagle Gold Fund	0.99%	1.08%	5.26%	0.87%	0.00%	0.96%	1.25%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEURX и SGGDX

Максимальная просадка FEURX за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEURX и SGGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FEURX	SGGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.99%	-70.69%	+33.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.66%	-26.67%	+0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.93%	-34.02%	+0.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-42.16%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.95%	-17.97%	+0.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.62%	-29.49%	+16.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.29%	7.30%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEURX и SGGDX

First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX) имеют волатильность 15.60% и 15.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FEURX	SGGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.60%	15.60%	0.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	33.00%	33.01%	-0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	38.96%	38.96%	0.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.21%	28.23%	-0.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.77%	27.20%	-0.43%

Сравнение FEURX с SGGDX

Доходность

Сравнение доходности FEURX и SGGDX

Сравнение доходности по годам FEURX и SGGDX

Доходность по периодам

FEURX

SGGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FEURX и SGGDX

Доходность на риск

FEURX vs. SGGDX — Ранг доходности на риск

FEURX

SGGDX

Сравнение FEURX c SGGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FEURX vs. SGGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEURX и SGGDX

Просадки

Сравнение просадок FEURX и SGGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEURX и SGGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)